Bankalarda Risk Yönetimi Uygulamalı Örneklerle - Ertuğrul Buğrahan - Dorlion Yayınları

“Risk Yönetimi” yaşanan ekonomik ve finansal krizlerin ardından hızla önem kazanmaya devam etmiştir. G-10 ülkelerinin Merkez Bankası Başkanları tarafından 1974 yılında Basel Komitesi kurulmuştur. Komite tarafından, finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla yıllarca süren ve hala geliştirilmeye devam eden Basel Standartlarının hazırlanmasını müteakiben risk yönetimi 1991 yılında bankalarda hayatımıza girmeye başlamıştır. Keza 2008 Global krizi sonrasında Basel I ve II’ye ek olarak Basel III ve IV standartlarıyla bir diğer risk faktörlerinin ölçümü ve izlenmesi aracılığıyla Risk Yönetimi’nin kapsamı genişletilmiştir. Zira 1999 yılında başlayarak kredi riski ve piyasa riskinin ölçülmesinin ardından 2007 yılında ek olarak operasyon riskinin ölçülmesine başlanmıştır. Böylelikle finansal istikrarın 3 temel taşı olarak asgari sermaye yeterliliklerinde riske maruz değer ölçümleri, iç ve dış gözetim süreçleri ve piyasa disiplini (şeffaflığı) oluşturulmuştur. Akabinde 2019 finansal yılında ise likidite riski ölçümleri ile likidite düzenlemeleri de uygulamaya dahil edilmiştir. 
Risklerin ölçülmemesi risklerin var olmadığı anlamına gelmemektedir. Bilakis risk farkındalığı olmadığından dolayı bankalar, şirketler ve hatta bireyler zaman zaman beklenmeyen miktarlarda teamül edemeyecekleri kadar zarar edebilirler. Üstelik risk kapasitesini bilmeden üstlenilen risklerle faaliyet gösteren kurumlar temerrütte düşebilmekte ve son radde olan iflasa kadar gidebilmektedir. Her yatırım, her faaliyet ve her üründe risk vardır. Önemli olan sağlıklı ve sürdürülebilir kar ve büyüme hedefleri için risklerin yönetilmesidir. Dolayısıyla bankalarla başlayan matematik, istatistik ve finans bilimi tabanlı Risk Yönetimi’nin şirketler ve hatta bireysel yatırımcılar tarafından yapılması sağlıklı performans ve sürdürülebilirlik açısından zaruri hale gelmiştir. Keza Covid-19 krizi sürecinde de risk yönetimin önemi hızla artmış ve bir kez daha küresel bazda önemi iyice anlaşılmıştır. Zira küresel piyasalarda Risk Yönetimi hizmetlerine küresel araştırma kaynaklarına göre 2016 yılında 57 Milyar dolar harcanırken, 2020 yılında 81 Milyar dolara yükselmiştir.